Une étude hebdomadaire de l' indice phare du marché international, le S&P500 en version mini future (ES) via le MARKET PROFILE.
J' utiliserai lemarket profile hebdomadaire couplé au prix moyen intraday (mon pmi)en version daily et continue.
Je rappelle pour les non initiés que le Market Profile fournit notamment le POC (point of control) qui est le mode statistique tandis que le PMI est la moyenne statistique,le mean. Veuillez trouver plus d' informationsICI.
Le MP est uilisé en tpos. (time price opportunities) Plus d' informations sur Trading School Market Profile.
L' horaire est celui de l' open outcry-close globex.
Les couleurs visualisées (MP et PMI) correspondent aux jours de la semaine (hors week end) : lundi rouge, mardi jaune, mercredi vert, jeudi rose et vendredi bleu.
L' UT de base est le 30 minutes.
En cyan, le poc hebdo -1
En bleu, le poc mensuel -1
En blanc, niveau important.
===> Tenter d' appréhender la tendance inscrite par les opérateurs long term (other timeframe operators) opposés aux daytimeframe traders pour la semaine à venir.
Analyse Market Profile hebdomadaire pour la Semaine 07
Clôture hebdomadaire baissière. Ploufffff again !
PMI hebdo descendant (grande flêche rouge).
POC hebdo 1093.75 dans de très étroite cloche (cercle rouge).
Nous pouvons remarquer l' accélération vendeuse dès la cassure du POC mensuel, niveau 1087.50 (ligne bleue hâchurée).
Cependant, cette semaine fût compliquée avec le renversement du 04 février faisant suite à une belle prise de contrôle des acheteurs le premier (cercle vert) et leur attaque des hauts de la semaine dernière. Hors les acheteurs de long terme n' ont pas réussi à passer avec violence, créant même le futur POC (rectangle cyan) signe de forte résistance qu' il fallait vader.(je l' ai compris trop tard)
La suite tout le monde la connait: ploufff. Que penser de ce petit rebond de vendredi ? Pas grand chose à cet instant.
===> Une semaine attendue sur le fond baissière où il faudra surveiller en intraday une éventuelle intervention des acheteurs de long terme comme à chaque fois lors d' un cycle de conviction vendeuse. Notre objectif hors surveillance indicielle et de réussir à rentrer dans un premier temps en position vendeuse. Pas évident car les gros niveaux vendeurs se trouvent plus hauts.
Bonne semaine à tous et à toutes
Olandeer Uxxar pour Suricate Investisseurs , bureau indépendant d' analyse comportementale.
nota bene: nouveau service de mentoring sur Indices en Live Audio Trading Room à venir, sympa d' effectuer le sondage. Merci
Avertissement :
Cette analyse est diffusée à titre purement informatif et éducatif et ne constitue en aucune façon un document de sollicitation en vue de l'achat ou de la vente des instruments financiers émis par la société objet de l'étude.
L'investissement et le trading sont des activités présentant des risques financiers.
Tout investisseur doit donc se faire son propre jugement quant à la pertinence d'un investissement dans une quelconque valeur mobilière émise par la société mentionnée dans cette analyse, en tenant compte des mérites et des risques qui y sont associés, de sa propre stratégie d'investissement et de sa situation légale, fiscale et financière.
Commentaires Analyse S&P500 en Market Profile (S.07)
Bonsoir,
Je suis interpellé de votre dernière phrase :
"Notre objectif hors surveillance indicielle et de réussir à rentrer dans un premier temps en position vendeuse."
Est-ce à dire que vous ne croyez pas du tout à un retour de la hausse ?
Petites questions :
- Le trait vertical noir = VA ? Dans ce cas, l'ouverture de lundi sera capitale car l'indice n'a pas réussi à réintégrer son range.
- Où se situe la VWMA de la semaine, info dont je te sais friand ?
Pour c4r4.. Notre approche du marché nous indique que les vendeurs de long terme dominent et donc que le sentiment global des acteurs est baissier. Ainsi nous devons chercher un renforcement dans ce sens afin de ne pas aller contre le marché dans une optique court termiste.
Mais ce n' est pas si simple que cela car pour nous c' est la psychologie intraday qui détermine cette conviction et donc à la survenue d' un évênement...d' autres opérateurs peuvent déçider d' entrer sur le marché et passer dominant.
Donc toujours prendre le risque de se voir "chahuter" voir "renverser" par les opposants, c' est ainsi.
Pour répondre à ta question, seul le suivi intraday puis son analyse quotidienne peuvent nous informer de la suite probable.
Pour Grit , le trait noir est en effet la VA.
Concernant ta projection de l' open de lundi, oui et non car le profil hebdomadaire est trop "défait", pas assez arrondi (ayant une seule belle "cloche")pour appliquer ce type de pattern avec confiance.
Le vwma, je ne m' en sers pas: peut-être voulais-tu parler du vwap ? Si tel est le cas alors il est très ressemblant au pmi (courbe rouge).
Bye à tous et merci de passer sur notre site Suricate Investisseurs pour le petit sondage sur le mentoring.
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