Stratégie options de la semaine Inverted Diagonal Calendar Spread

AVEC :

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Quand nous achetons une option, notre risque est le coût de l'option donc pour cette première partie, nous risquons 2.10$ ce que nous payons pour les Calls. La deuxième partie de ce spread nous met en obligation de vendre TRA à 40$, donc le risque total sur ce spread est la différence entre les prix d'exercice (5$) moins ce que nous encaissons pour le spread (2.70$ - 2.10$ = 0.60$), nous laissant avec une perte potentielle de 4.40$.

Le scénario idéal serait de voir TRA descendre sous 40$ et clôturer sous 40$ le jour de l'expiration de juin. Si ceci arrivait nous serions alors acheteurs de Calls 45 juillet gratuitement, donc après l'expiration de juin, nous espérons un rallye du titre.



Le graphique ci-dessus nous montre un support autour de 37$, le titre descend encore donc les conditions sont parfaites pour ce type de stratégie.


À la semaine prochaine,

Romain Delacretaz, Directeur de l'Institut de la Bourse

Toutes les semaines vous retrouverez, via l'Institut de la Bourse, une stratégie expliquée, parmi celles qu'utilisent les meilleurs Traders sur options de la planète. Une fois par mois, vous aurez accès en exclusivité à une prise de position effectuée par l'instructeur du CBOE AJ Monte et Romain Delacretaz, directeur de l'Institut de la Bourse. Cette lettre éducative est disponible sous forme d'abonnement, pour plus d'information, merci d'envoyer un email à info@institutdelabourse.com. L'objectif de cette section est d'améliorer votre connaissance sur les Options et de voir comment les Professionnels les utilisent pour avoir des rendements réguliers. En aucun cas, il ne s'agit de conseils d'achat et/ou de vente de la part des auteurs.