Bonjour à toutes et à tous,

Comme vous avez pu le remarquer, j’ai rencontré des problèmes pour agir sans tenir compte de mes émotions et les résultats n’ont pas été au rendez-vous (même si cela ne fait que 6 jours de trading). C’est pourquoi Alain m’a proposé de changer de marché et de méthode. En effet, le future CAC n’est pas des plus facile à traiter et je compte m’exiler sous peu sur la côte est ce qui fait que je ne compte pas trader les futures sur indice d’actions européens dans le futur (à moins de vouloir me lever à 2h du matin chaque jour). Ainsi, je vais commencer aujourd’hui à poster mes trades sur les marchés US. Ces prises de position suivent la logique des setups décrits par John F. Carter dans son très bon livre : Maîtriser le trade.

Vous remarquerez que la technique utilisée aujourd’hui se repose sur les points pivots. Pour la première fois, je n’ai utilisé que les volumes en plus des prix mais dans le futur, je pense étoffer mon setup avec d’autres indicateurs tels que les ticks, le TRIN et le ratio put/call (encore faut-il que j’arrive à les obtenir). D’autres setups suivront sûrement…

J’ai tradé le mardi 26 février sur l’E-mini S&P de 15h30 (ouverture des marchés US) à 19h.

UT 5 minutes

Dans un premier temps, j’observe les volumes entrants dans les marchés et vu que les 6 chandeliers suivants l’ouverture sont inférieurs à 10'000, la journée devrait être choppy (en range étroit).

Ainsi, lorsqu’ils se dirigent vers leur pivot journalier, je place un ordre d’achat limite (2 contrats) juste devant ce dernier à 1364.75, mon stop est à 1362.75. Mon premier objectif est 1365.75 et mon deuxième objectif est juste devant le prochain pivot, à 1373. Je suis exécuté à 15h59min55sec et mon premier objectif est touché à 16h00min23sec (vente d’1 contrat). Ainsi, je remonte mon stop juste sous le pivot à 1364 mais les cours rebroussent chemin et je suis stoppé sur mon deuxième contrat à 16h41min08sec.

Je place à nouveau un ordre d’achat limite (2 contrats) juste devant le pivot à 1364.75, mon stop est à 1362.75. Mon premier objectif est 1365.75 et mon deuxième objectif est juste devant le prochain pivot, à 1373. Je suis exécuté à 16h42min47sec et mon premier objectif est atteint à 16h43min32sec (vente d’1 contrat). Ainsi, je remonte mon stop juste sous le pivot à 1364 et cette fois, les cours vont atteindre leur deuxième objectif à 1373 sur lequel je sors à 16h53min53sec, tout en initiant une position baissière.

Ma position baissière (2 contrats) a été prise à 1373 donc, mon stop est à 1375. Mon premier objectif est à 1372 et mon deuxième à 1364.75. Je suis exécuté à 16h53min53sec et mon premier objectif est atteint à 16h56min01sec (rachat d’1 contrat). Ainsi, je baisse mon stop juste au-dessus du pivot à 1373.75 mais les cours ne vont pas dans la direction prévue et je suis stoppé à 17h04min56sec.

J’initie la même position à 17h15min21sec, mon premier objectif est atteint à 17h15min45sec (rachat d’1 contrat). Ainsi, je baisse mon stop juste au-dessus du pivot à 1373.75 mais les cours ne vont pas dans la direction prévue et je suis stoppé à 17h17min05sec.

Lorsque les cours arrivent sur le prochain pivot et le dépasse de plus d’un quart de la distance au prochain pivot, je place un ordre d’achat limite de 2 contrats à 1382.75 pour saisir le pullback, mon stop est à 1380.75, mon premier objectif à 1383.75 et mon deuxième objectif à 1387.75. Je suis exécuté à 18h32min39sec et mon premier objectif est atteint à 18h33min50sec. Malheureusement, je suis stoppé sur la deuxième partie de ma position.

Remarque : au début de ce post, j’ai expliqué pourquoi la journée était sensée être choppy. Comme vous pouvez le voir sur le graphique, ce n’est pas le cas. Quelque chose de très étrange s’est produit car comme vous le voyez sur mon graphique, les volumes sont inférieurs à 10'000. Pourtant, lorsque j’ai revu le graphique le lendemain, les volumes étaient tous proches de 40'000, ce qui semble plus logique vu que les marchés ont été directionnels.

Bon, si on récapitule bien, cela fait (frais = -0.25 point par aller-retour pour 2 contrats) :

1er Aller-retour : 0
2ème Aller-retour : +9
3ème Aller-retour : 0
4ème Aller-retour : 0
5ème aller-retour : 0

TOTAL : +9

Je sais que ça semble petit comme gain mais n’oubliez pas qu’un point sur l'E-mini S&P vaut 50$.

Bon et bien au moins, cette fois-ci, j’ai suivi les règles. Je ne peux pas me reprocher cela. Je dois dire que la méthode des pivots que Carter propose, même si ce n’est pas la panacée, est faite de telle façon que les sentiments ne peuvent pas entrer en jeu, ce qui est un point important pour moi car comme vous avez pu le voir par le passé, je perds facilement mes moyens devant l’évolution des cours. Si comme moi, vous avez du mal à gérer vos émotions, je vous recommande les setups de Carter et si vous n'avez pas encore le livre et que cela vous intéresse, voici la fiche de ce dernier : Maîtriser le trade.

Je vous retrouve la semaine prochaine au même endroit et à la même heure (non, même mieux, la semaine prochaine je posterai à l'heure)

++

Gilles