Bonjour Eric,
Voila donc une étude interessante merci.

Comment se calcule la volatibité ??

Différence entre Haut et Bas ??
Ecart-type ??

Merci
A+

Ici Bigo j'ai fait un simple calcul haut moins bas.
Puis des moyennes classiques simples pour lisser un peu.

Bonjour Anaphraïs

En UT jour , je vois se confirmer une Divergence en prenant les sommets des 15 décembre - 2 janvier - 15 janvier - sur le Repulse (3).

Qu'en pensez vous?

Amicalement

Je me permet de postrer un graphe de volatibilé très simple:

En gris , notre cac
En Bleu, variation ( valeur absolue pour avoir que des positifs ) d'un jour j par rapport à j-1.
En rouge la moyenne à 25 j des valeur bleues. ( échelle non respectée pour y voir plus clair)
forte volatibilté dans les chutes !!

Jibi,
nous sommes effectivement confrontés à une zone de résistance située autour de 5640-5650 signalée par le Repulse.

En pratique, une partie des opérateurs joue la baisse ou se désengagent partiellement.

L'étude de la volatilité ici nous permet cependant de dire que l'affolement n'est pas d'actualité ... pour l'instant au moins.

Merci Bigo.

Si vous avez la curiosité de regarder le CAC sur les unités de temps supérieures vous constaterez que nous sommes actuellement presque au MINIMUM HISTORIQUE (expréimé en %) en semaines, pas loin en mois, et au mini aussi sur le Quaterly.

Qui dit minimum dit extremum donc situation quasiment instable !!

Il faut donc s'attendre à une chute des marchés ??
A+

salut anaphrais, je me permets une aparté: comment as-tu fait pour brancher tant d'écrans, perso je cherche à connecter 3 écrans sur une pci express mais jai abouti à "seulement " 2

Bonsoir,
Très interessant ces recherches merci.
Avez vous utilisé l'écartype ou l'écart moyen?
quel le nombre des séries?
Bonne soirée
B

Pas de conclusions hâtives svp :
A ma connaissance il n'existe pas de relation directe de cause à effet permettant d'anticiper quoi que ce soit.
La cause est le comportement du marché, l'effet est la volatilité.
Rien de prédictif (je pense ?).

En effet tu as raison simple constatation.

Anaphrais !
Sans vouloir prendre le rôle du contradicteur,
tu ne m'a pas convaincu lorsque tu laisses sous entendre que ce serait dans les marchés baissiers que la volatilité serait la plus importante.

Pour moi, la volatilité (telle que tu la définis = différence entre plus haut et plus bas dans l'UT) n'est qu'un reflet visuel des volumes, la plupart du temps.

Lorsqu'une divergence apparait entre les deux (pic volatilité sans pic de volume) alors là, il convient de s'interroger =
Alors seulement, il serait possible d'étudier de façon pragmatique, s'il existe un lien entre les pics de volatilité et les phases d'indécision ou de retournement.
Car, je pense que la volatilité est en fait au summum dans ces deux phases là, où les longs et les courts s'écharpent entre eux pour gagner chacun de leurs côtés. Ces combats autorisant d'ailleurs des volumes de blocs transactionnels exceptionnels, la contrepartie étant sur le marché.

Anaphrais ! Une dernière contradiction que je souhaite positive =
Tu laisses à penser que les day-traders qui sont sortis du marché récemment le doivent notamment à la baisse de volatilité, et à un manque d'adaptation à cette nouvelle donne...
Au contraire, j'ai tendance à penser qu'il était encore plus facile de se faire vider les poches en période de forte volatilité, en se faisant prendre à contrepied, à défaut d'avoir le "bon timing".

Tout ceci pour apporter des nuances à la couleur d'ambiance unique de ton étude que je suis loin de partager telle quelle (tu l'auras compris) et que je trouve pourtant si intéressante.

Pour finir, je pense que la volatilité repart et va augmenter encore. Il convient dès lors de rechercher si c'est parce que le cac entre en phase d'indécision ou de retournement.

oui eric
la vol a baissé est donc nos objectifs intradays aussi
les miens sont de 5.5 pts (brut)
c'est pour cela que je me tourne sur le forex car ici ca bouge plus en point mais en pips

Waoum, tu as bien raison d'exposer un point de vue différent car c'est dans la contracdiction qu'on avance !

Pour ce qui concerne l'objet principal, c'est à dire la mise en garde contre des objectifs trop lointains, je voudrais surtout éviter que la mésaventure que j'ai vu arriver à quelques vieux traders au moment du retournement haussier de marché se reproduise maintenant.
Le suivi de ce que peut être un espoir de gain raisonable constitue à mon sens une donnée primordiale.

Il est en effet "normal" que les volumes soient liés à la volatilité (ou devrait-on dire l'agitation?). Cette donnée doit donc être pondérée.

Quant à la volatilité plus grande sur les baisses, ma fois on obtient la même cosntatation si l'on effectue un simple compte des bougies plus grandes que la moyenne sur l'ensemble de l'historique: les grandes noires sont nettement plus nombreuses que les grandes blanches, même en marché haussier.
??